根据目前的史料，色诺芬是第一位西方回忆录体史作——《长征记》（Anabasis）的作者，这是他的突出史学贡献之一。他是高明的叙事家，善于形象思维，文字简洁准确，行文流畅自如。他把这些个人的能力恰当地通过回忆录体的历史表述形式充分展现出来。
《长征记》是他人生重要选择的记录。公元前401年，色诺芬经友人介绍加入小居鲁士的希腊雇佣军。对这一重大人生选择，色诺芬曾征询老师苏格拉底的意见。苏格拉底预见到如果色诺芬投靠到小居鲁士麾下，可能会受到雅典人的政治报复，因为小居鲁士是雅典的敌人斯巴达的支持者。后来雅典政府果然因此而判处色诺芬流放国外。
苏格拉底建议色诺芬去往希腊的德尔斐神庙求阿波罗神指点，神谕批准他远行，苏格拉底因此也指示他按神的意见行事。在这一系列个人选择中，色诺芬显然认为自己参与长征是某种经过神灵预定的行为。
当他追随雇主夺权失败后，当选为万余雇佣兵的首领之一，率队且战且走，从波斯帝国的腹部向希腊人控制的黑海沿岸撤退。如果他的回忆录没有涂饰自己的话，他在长征过程中显示出色的指挥能力。万人希腊雇佣军之所以能够在波斯军队的围追堵截中安然无恙，色诺芬的镇定指挥起了决定作用。